Hallo,
Wie ihr sicher bemerkt habt, gibt es eine neue Version und damit einen neuen Test. Ich möchte kurz erklären warum ich dies so handhabe damit keine Missverständnisse entstehen.
Die Entwicklung eines Expert Advisors ist ein Prozess. Jeder Test zeigt die Schwächen und Stärken des momentanen Entwicklungsstandes. Wenn ich dabei eine Schwäche entdecke wie zum Beispiel gestern Abend, dann korrigiere ich diese und starte dann einen neuen Test um herauszufinden ob die Anpassungen zu einer Verbesserung führen. Im gestrigen Fall, sind diverse Trades ins Stop-Loss gerasselt und wären danach profitabel gewesen. Also habe ich die Berechnung des Stop-Loss um eine Standard-Deviation erweitert.
Klar könnte ich nun die alte Version weiterlaufen lassen, nur habe ich bei dieser ja die Schwäche entdeckt und bereits korrigiert. Somit wäre dies kein grosser Nutzen. Verluste gehören ganz klar dazu und können nicht restlos behoben werden. Es geht mir auch nicht darum Verluste zu verstecken, nur wenn sie entstehen, sollen sie auch klar ins Raster passen und nicht auf eine allgemeine Schwäche des Expert Advisors zurückzuführen sein, die ich erkennen und korrigieren kann. Zur Zeit denke ich dass ich sehr Nahe am Ende dieses Testing-Prozesses angekommen bin und werde darum die aktuelle Version nun einmal länger laufen lassen.
Liebe Grüsse
Mike
Merci für die Erklärung :-)
AntwortenLöschenhallo Mike,
AntwortenLöschenhmmmm - also entgegen Deiner hier geposteten Vermutungen oder ausgesprochenen Hoffnungen: Dieser Prozess der Entwicklung und der "Fehlerbeseitigung" ist ein ständiger Prozess; es kommt schlussendlich nur darauf an, was man als "Fehler" bezeichnet :-)
Das Problemchen bei diesem EA dürfte nur sein, dass Du ihn nicht durch den Tester des MT-Terminals laufen lassen kannst und dann geht nur der Vorwärtstest und der "dauert...." erstens und zweitens kannst Du erst nach mehreren Jahren (so Du die Test's archiviert hattest) Dich in die Lage versetzt sehen, die Test's mal nebeneinander zu legen und drüber schauen zu können. Aber genau dieses Nebeneinanderlegen mehrerer Tests bringt ne ganze Menge ans "aha-Effekt".....
Ronny
Hallo Mike,
AntwortenLöschendu hast geschrieben dass Backtests nicht möglich sind, da du einen Newsfilter verwendest. Es gibt jedoch die Möglichkeit, Backtests durchzuführen MIT Newsfilter.
Dies wäre sicherlich einfach zur Optimierung und zum Bestätigen der Performance.
Melde dich bitte mal bei mir.
Meine E-Mail: cool-fk@gmx.de
Gruß
Florian
Eine andere Möglichkeit wären Backtests bei denen der Newsfilter disabled ist. Dann kann man bei starken drawdowns analysieren ob diese durch news hervor gerufen wurden oder eben optimierungsbedarf beim EA besteht...
AntwortenLöschenDanke Jungs :)
AntwortenLöschenDas problem sind ebenfalls die Pivots die aus verschiedenen Zeitebenen berechnet werden. Ein backtest funktioniert nur wenn alle zur Berechnung stammenden Daten aus der selben Zeitebene kommen.
Gruss Mike
Das stimmt allerdings, habe ich nicht bedacht... :-/ Weiss jemand, ob das in der 5er version möglich sein wird?
AntwortenLöschenhmmm, also meine EA's laufen im Tester, obwohl jede Menge MTF-Indikatoren enthalten sind....
AntwortenLöschenAb wann wird denn der Breakeven gesetzt? Ziemlich viele Trades landen auf 0, hätte man sie laufen lassen könnte man sicher noch ein paar pips mitnehmen..?
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